Matemático norueguês nascido em Nordfjordeide, contemporâneo de Felix Klein, que (1893) publicou uma grande obra sobre a teoria das transformações e apresentou a descoberta das transformações de contato. Filho de Johann Herman Lie, um ministro luterano, o mais jovem de seis irmãos, freqüentou escola primária na cidade de Musgo, um porto no sudeste da Noruega, no lado oriental do Oslo Fjord. Entrou para Escola Privada de Latim em Kristiania (1857), depois Oslo (1925). Impedido de levar uma carreira militar, por problemas visuais, entrou em Universidade de Kristiania, dedicando-se às ciências estudou astronomia, mecânica, botânica, zoologia e física. Estudando com professores como Sylow (1862) e Carl Bjerknes (1863) e graduou-se em matemática (1865).
Dois anos após, já estava decidido por aprofundar-se em matemática, especialmente a geometria de Plücker e Poncelet, teve suas primeiras idéias e passou a ser considerado como tal (1868). Publicou seu primeiro paper matemático (1869), onde já apresentava suas noções revolucionárias, a ponto da Academia de Ciência de Kristiania ficar relutante em aceitar seu trabalho, mas o mesmo foi aceito no final do ano pelo Diário de Crelle (1869) e, assim, ele ganhou uma bolsa de estudos viajar e conhecer os matemáticos principais de outros países, como de Göttingen e Berlim. Em Berlim encontrou-se com Kronecker, Kummer e Weierstrass, e conheceu o Felix Klein, um ex-estudante de Plücker. Apesar da ligação comum pela geometria de linha de Plücker, ele e Klein eram bastante diferentes, pois enquanto este último era essencialmente um algebrista , o norueguês era mais um analista.
Em Paris (1870) conheceram Darboux, Chasles e Camille Jordan. A partir desses encontros começou a desenvolver sua teoria sobre grupos de transformação. Com a declaração de guerra da França contra a Prússia, Klein, um cidadão prussiano, teve que voltar às pressas para Berlim, o que não aconteceu com seu amigo norueguês, que pode continuar participando das estimulantes discussões matemáticas em Paris. Com a derrota do exército francês em Metz e Mentira, ele iniciou uma fuga para a Itália, mas foi preso em Fontainebleau, mas lá ele acabou preso como um espião alemão, e suas notas matemáticas confundidas com mensagens secretas codificadas. Poucos dias depois conseguiu ser libertado da prisão, graças intervenção de Darboux. Em seguida resolveu voltar a Kristiania via Alemanha, onde novamente pode discutir matemática com Klein. Tornou-se um assistente em Kristiania (1871), ensinando na escola onde ele tinha sido um aluno.
Ele submeteu uma dissertação Uma classe de transformações geométricas, escrita em norueguês, para obtenção de seu doutorado na Universidade de Kristiania (1872). A dissertação consagrou-lhe como um matemático notável e fez com que a universidade criasse uma cadeira para ele (1872). Em seguida, junto com Sylow, trabalhou (1873-1881) numa edição dos trabalhos completos de Abel. Casou com Anna Birch e tiveram uma filha e dois filhos. Por sugestão de Klein, Friedrich Engel foi para Kristiania para trabalhar com o colega norueguês (1884). Ali trabalharam por nove meses até que Engel foi nomeado para Leipzig (1885) e, quando o Klein deixou a cadeira em Leipzig, seu amigo foi designado para o sucedê-lo.
Assim a colaboração entre Engel e ele recomeçou e continuou durante nove anos, culminando com a publicação principal em comum: Theorie der Transformationsgruppen, em três volumes (1888-1893). A partir daí as relações entre os três se deterioraram e culminou com a volta do genial matemático para sua cadeira em Kristiania (1898), rompido irremediavelmente com ex-amigos germânicos, Friedrich Engel e Felix Klein. Porém sua saúde já era delicada quando voltou a sua terra e ele morreu logo de anemia perniciosa em fevereiro no ano seguinte, em Kristiania. Foi eleito fellow da Royal Society (1895).